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证监会:北向程序化交易纳入报告管理

2024-05-16 09:23:12 | 来源:新华社
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  中新社北京5月15日电 (记者 陈康亮)中国证监会15日发布的《证券市场程序化交易管理规定(试行)》明确,北向程序化交易按照内外资一致的原则,纳入报告管理,执行交易监控标准,其他管理事项参照适用该规定。

  所谓北向程序化交易是指,通过内地与香港股票市场交易互联互通机制在内地证券市场进行的程序化交易。

  证监会有关部门负责人表示,制定发布上述管理规定,是为了落实证券法关于证券市场程序化交易监管的规定,促进程序化交易规范发展,维护证券交易秩序和市场公平。管理规定自2024年10月8日起正式实施。

  据介绍,该管理规定对证券市场程序化交易(市场通常称为量化交易)监管作出全方位、系统性规定。主要内容包括:

  明确程序化交易的定义和总体要求。程序化交易是指通过计算机程序自动生成或者下达交易指令在证券交易所进行证券交易的行为,相关活动应遵循公平原则,不得影响证券交易所系统安全或者扰乱正常交易秩序。

  明确报告要求。程序化交易投资者应按规定报告账户基本信息、资金信息、交易信息、软件信息等信息,并落实“先报告、后交易”要求,在履行报告义务后方可进行程序化交易。

  明确交易监测和风险防控要求。证券交易所对程序化交易实行实时监控,对异常交易行为进行重点监控。同时,进一步压实证券公司客户管理职责,明确机构投资者合规风控要求。

  加强信息系统管理,明确对程序化交易相关的技术系统、交易单元、主机托管、交易信息系统接入等监管要求。

  加强高频交易监管。明确高频交易的定义,并从报告信息、收费、交易监控等方面提出差异化监管要求。如,证券交易所可对高频交易实施差异化收费,适当提高交易收费标准,并可收取撤单费等其他费用。

  明确监督管理安排。程序化交易相关机构和个人违反有关规定的,证券交易所、行业协会根据规定采取管理措施,证监会及其派出机构可依法采取监管措施或进行处罚。(完)

新华通讯社出品

(责编:牛镛、袁勃)

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